AR模型收斂：特征根在單位圓內(nèi)
標(biāo)簽：
大數(shù)據(jù)
1、AR模型，本质上说就是n阶差分方程，差分方程的解是数列，当数列收敛时，时间序列就是平稳的，模型就是稳定的。通过了解差分方程解的结构我们可以知道，当且仅当特征方程的根在单位圆内时，差分方程有收敛解。
2、一个可逆的MA模型是AR模型的一个解，要了解这点可以尝试理解如下推导过程(为了简洁我去掉了常数项）：
y_t = a1*y_t-1 + e_t, |a1|<1
->(1-a1L)*y_t = e_t
->y = e_t + a1*e_t-1 + a1^2*e_t-2 + a1^3*e_t-3 + ... 这就是一个无穷阶MA模型。
點(diǎn)擊查看更多內(nèi)容
為 TA 點(diǎn)贊
評(píng)論
評(píng)論
共同學(xué)習(xí)，寫下你的評(píng)論
評(píng)論加載中...
作者其他優(yōu)質(zhì)文章
正在加載中
感謝您的支持，我會(huì)繼續(xù)努力的～
掃碼打賞，你說多少就多少
贊賞金額會(huì)直接到老師賬戶
支付方式
打開微信掃一掃，即可進(jìn)行掃碼打賞哦